平均风险股票的β系数

对于单个股票的β系数来说()。

【答案】：B,C,Dβ系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小，也称为股票的相对波动率。β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险；p系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而...

；Rm表示市场平均收益率（也可以称为平均风险股票的必要收益率），（Rm－Rf）称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险，不会影响必要收益率，1.无风险收益率2.平均风险股票的必要收益率3.特定股票的β系数...

1、Rr=β*（Km-Rf）式中：Rr为风险收益率zhidao；β为风险价值系数；1.5Km为市场组合平均收益率版10％Rf为无风险收益率6％风险收益率=1.5*(10%-6%)=62、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=123、股票...

不是。β=2，假设指数收益率增加3%，那么股票收益率增加2*3%=6%，相应的，如果指数收益率减少3%，股票收益率就减少6%。也就是说，β系数大于1时，说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场。

具体的计算公式为：必要收益率=无风险回报率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率）。例如：某公司股票无风险回报率为4%，β系数为1，市场组合收益率为10%，那么该公司股票的必要收益率为：4%+1*（10%-4%）=10%。

犑谐∩险10牐ナ保股票上涨9%牐皇谐∠禄10牐ナ保股票下滑9%牎β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；β＞1，说明该单项资产的风险收益率高于...

β系数是度量某种（类）资产价格的变动受市场上所有资产价格平均变动影响程度的指标，是采用收益法评估企业价值时的一个关键的企业系统风险系数。评估人员有必要对影响β系数的各种因素进行分析，以恰当确定评估对象的系统风险。

rf是无风险报酬率，也就是说你取得的报酬是没有财务风险的。rm是市场预期回报率，rm-rf，当然就是风险回报率了

贝塔系数衡量的是系统风险。贝塔系数也称为β系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或者股票基金相对于整个股市的价格波动情况。贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或者一个投资证券组合相对总体市场的...