则该股票的看涨期权价格

假设股票a价格下跌那么该股票的看跌期权的价格将该股票的看涨期权

千万不要参与期权交易，不但交易品是非法的，而且平台也是非法的，有可能会让自己血本无归。

很明显这道题是没有说该股票的波动率的，利用B-S期权模型计算期权价格是需要这个波动率的，实际上求看涨期权的价格下限就暗示了波动率为0，原因是根据相关理论波动率越大，其计算出来的期权价值越大的，依照题意可得，S=...

假设到期日标的物价格45元，买方不会执行权力，则买方亏损(2美金)期权费，而你只能赚取2美金。综述，作为期权卖方，最多盈利2美元，最大亏损38美金。假定到时候股票的市场价格是T；T

2.看跌期权P，行权价K，距离到期时间T。标的物股票，现价S。看到期时这两个投资组合的情况。3.股价St大于K：投资组合1，行使看涨期权C，花掉现金账户K，买入标的物股票，股价为St。投资组合2，放弃行使看跌期权，持有股票...

这个和期货没关系，就是看涨看跌期权和股票现金间的套利（callputparity），若不算分红，看涨期权价格-看跌期权价格=股票价格-执行价格*折现因子，折现因子为期权到期时按无风险利率折算到现在，即执行价格的现值...

融资成本：（100-24）×8%=6.08元收益：125-100+24-6.08=42.92元1年后若股价跌到50元，卖出股票得到现金50元，收益：50-76-6.08=-32.08元所以，套利策略为：股价上涨就持有；当股价下跌至股价与看涨期权价...

备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买人一种股票的同时卖出一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权。期权出售者在出售期权时获得一笔收入，但是如果期权购买者在到期时行权的话，他则要按照执行价格...

买入两份期权成本是5元，价格再8-12元之间不会行权，加上成本，价格再3-17元之间该期权组合没有收益。所以15块时，股票赚5块，看跌期权不行权，看涨期权行权赚3元，成本5元，收益是5+3-5=3元12元时，股票赚2块，...

c+Xe-r(T-t)=p+S（1.1）这就是无收益资产欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系（Parity）。它表明欧式看涨期权的价值可根据相同协议价格和到期日的欧式看跌期权的价值推导出来，反之亦然。如果式（1.1）不成立，则...

如果购买该期权的费用+执行价格