两股票相关系数

...B两项资产相应可能的收益率和发生的概率,假设对两种股票的投资...

期望收益率A=0.1*-0.03+0.3*0.03+0.4*0.07+0.2*0.1=期望收益率B=0.1*0.02+0.3*0.04+0.4*0.1+0.2*0.2=

对一个两只股票的资产组合,它们之间的相关系数是多少为最好

投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数是一回事吗？

ab两只股票的收益率相关系数为0.4的股票账户全仓买入股票唯一的股票账户...

E[0.5X+0.5Y]=0.5E[X]+0.5E[Y]=0.5*15+0.5*8=11.5;var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2=9.25.所以投资组合服从N...

已知两支股票的期望回报率和标准差,怎么求它们的投资组合的期望回报率呢...

投资组合的预期收益是两只股票的预期收益的加权平均，投资组合的标准差比较复杂，我们还需要知道两只股票的相关系数。例如股票a的收益率为8%，股票B的收益率为12%，股票a的权重为40%，股票B的权重为60%，那么投资组合的预期...

企业投资于A.B两种股票,两种股票收益率的正相关或负相关对于收益风险防...

如果两个变量完全不相关，则相关性将完全为零。为了确定两个股票之间是否存在负相关，以一只股票作为因变量，另一只作为自变量，对单个股票价格进行线性回归。回归的结果包含了相关系数，并显示了两个股票之间的相互关系。二、负...

有什么软件可以计算股票相关系数的?

在时间与空间上将百家理论完美的结合在一起，总结出一整套多系列的适时股票决策分析方法，不仅为您破解财富密码，同时为您打开时空大门，让您在最短的时间内，破解一道道股市密码。拥有了《大操作》，你将从混沌、迷茫、不知...

股票收益率,方差,协方差计算

股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差计算公式：协方差计算公式：期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为：如果X与Y是统计...

两只股票如何构建无风险组合

只股票的相关系数是完全的负相关（即相关系数=-1），相同的成本下，一支股票的涨幅恰好能被另一只股票的跌幅完全抵消，无论股市如何变化，无论涨跌都不影响股票组合。

已知两只股票相关系数为-1,如何求无风险利率,谢谢啦~~~

列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++

计算两支股票的相关系数并绘制投资机会集曲线

您好！现在市场上用的指标都是计算出来的，对于您说的这个，没有什么用处，我这有一个自己做的指标如果您想要了解，可以发给您祝您投资愉快，谢谢