两种股票间的相关系数怎么算
相关系数如何计算,相关系数怎么计算?
常见的相关系数为简单相关系数，简单相关系数又称皮尔逊相关系数或者线性相关系数，其定义式为：r值的绝对值介于0～1之间。通常来说，r越接近1，表示x与y两个量之间的相关程度就越强，反之，r越接近于0，x与y两个量之间...
相关系数计算公式是什么?
相关系数r的计算公式是ρXY=Cov(X，Y)/√［D(X)]√［D(Y)]。公式描述：公式中Cov(X，Y)为X，Y的协方差，D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。公式。若Y=a+bX，则有：令E(X)=μ，D(X)=σ。则E(Y)=...
相关系数用公式怎么表示出来?
相关系数r的计算公式是：r值的绝对值介于0～1之间。通常来说，r越接近1，表示x与y两个量之间的相关程度就越强，反之，r越接近于0，x与y两个量之间的相关程度就越弱，一般认为：...
对于由两只股票构成的投资组合,投资者最希望它们之间的相关系数...
【答案】：B对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于一1。
...B两项资产相应可能的收益率和发生的概率,假设对两种股票的投资...
成长股标准差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.协方差=相关系数×成熟股的标准差×成长股的标准差=0.89*0.03747*0.060696=0....
...两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关系数...
βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（...
已知2支股票的期望报酬率与市场的相关系数贝塔值标准离差,怎么求...
列两个CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：股票的期望报酬率=无风险利率+Beta*(市场期望报酬率-无风险利率)期望报酬率含义：(Expectedrateofreturn):是指各种可能的报酬率按概率加权计算的平均报酬率，又称为预期值或均值。它...
...市场中任意两种股票的历史价格数据,计算这两种股票的相关系数...
你百度百科里看定义相关系数和协方差就可以了啊，若要算的话...还要从股票软件导出XLS文件，然后再计算...懒得帮你算，你自己操作吧
...组合中A和B的比例为2:1,那么A和该组合的相关系数怎么算
是的可以的，因为A和A的相关度为1，和B的相关度为0、7，所以A和和AB的相关度就为各自的比例乘以相关系数。
帮忙做几道《财务管理》的题
把分给我吧O(∩_∩)O1（1）A股票的标准离差率＝7%/10%＝0.7风险收益率＝风险价值系数×标准离差率A股票风险收益率＝0.2×0.7×100%＝14A股票必要收益率＝4%＋14%＝18（2）因为，对A、B两种股票的...