两种股票收益率的相关系数什么意思

...预期收益率分别为10%、18%,相应的标准差分别为8%、4%,相关系数...

预期收益率=0.7x10%+0.3*x8%=12.4方差=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152标准差=3.4

你好，根据均值-方差计算方法，组合预期收益率等于各个成分的加权平均。E=0.7*10%+0.3*18%=12.4%。组合标准差等于（0.7^2*8%^2+0.3^2*4%^2+2*0.7*0.8*0.5*8%*4%）开方=7.12%。

5*8=11.5;var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2=9.25.所以投资组合服从N（11.5,9.25）.只投资于X的收益大,但是风险更高...

βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（...

分太低了，我可以告诉你用分离定理。就10分。表示很不满

因为股票和债券一样都是资产，资产的价格通常同其收益率呈正比，与其贴现率成反比。经济增长使得股票和债券的收益率都上升，市场利率的提高使得股票和债券的贴现率同时上升。为了更加详细的分析两者之间的关系，我们将股市的大起...

成熟股投资收益率=0.1*2%+0.3*4%+0.4*10%+0.2*20%=9.4成长股投资收益率=0.1*-3%+0.3*3%+0.4*7%+0.2*10%=5.4两种股票组合投资收益率=50%*0.094+50%*0.054=0.074成熟股方差=0.1*(9....

相关系数是两个资产间收益率的相关性。贝塔系数是单项资产收益率与市场平均收益率的相关性。β系数也称为贝塔系数（Betacoefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种...

投资组合的预期收益是两只股票的预期收益的加权平均，投资组合的标准差比较复杂，我们还需要知道两只股票的相关系数。例如股票a的收益率为8%，股票B的收益率为12%，股票a的权重为40%，股票B的权重为60%，那么投资组合的预期...

市场组合中A的权重是2/3，B的权重是1/3市场组合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444市场组合的标准差=33.8A与市场的协方差=Cov[rA,(2/3)rA+(...