两只股票收益率的相关系数
股票的组合收益率怎么找得到,或者该怎么算啊?
取市场的长期收益率的几何平均值,中国股市是16%-17%,用无风险收益率+风险溢价,无风险收益率取当下的5年期国债收益率,风险溢价可以用市场平均偏差和其他主观因素调整。由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关,因此...
企业投资于A.B两种股票,两种股票收益率的正相关或负相关对于收益风险防...
回归的结果包含了相关系数,并显示了两个股票之间的相互关系。二、负相关与投资负相关性是投资组合构建中的一个重要概念,因为它定义了从多样化中获得的收益。投资者应设法纳入一些负相关资产,以防范整体投资组合的波动。许多...
...预期收益率分别为10%、18%,相应的标准差分别为8%、4%,相关系数...
预期收益率=0.7x10%+0.3*x8%=12.4方差=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152标准差=3.4
假设市场有两只股票两只股票相同的风险因素的风险敏感度分别为0.40点...
1)0.2*(200/800)+0.1*(600/800)=12.52)相关系数=1/2=Cov(A,B)/(0.15*0.1)Cov(A,B)=0.75%Beta(A)=(0.15*0.15)/0.75%=33)不大确定,全部投资于B?供参考...
两证券协方差和相关系数的计算
相关关系是一种非确定性的关系,相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同,相关系数有如下几种定义方式。简单相关系数:又叫相关系数或线性相关系数,一般用字母r表示,用来度量两个变量间的线性关系。应答...
如何快速比较股票间的相关性
股票相关性指的是多只股票的股价或收益率,在一个时段内的相关联系,通常用相关系数来表示。通常而言在股票市场中的上市公司间相同行业的相关性较高,相似行业的相关性次之,对属于完全不同行业的则相关性最低。根据现有研究...
在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍。A的超额...
不用那么麻烦的这是基金经理的事
(1)计算甲、乙股票的必要收益率:由于市场达到均衡,则期望收益率:必要...
根据资产资产定价模型:甲股票:12%=4%+β×(10%-4%),则β=1.33乙股票:15%=4%+β×(10%-4%),则β=1.83(3)甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数:根据甲股票的收益率与市场组合...
设有A、B两种股票,A股票收益率估计10%,标准差为6%,B股票收益率估计7%...
组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448组合标准差=0.0012448^0.5=3.53
计算两支股票的相关系数并绘制投资机会集曲线
您好!现在市场上用的指标都是计算出来的,对于您说的这个,没有什么用处,我这有一个自己做的指标如果您想要了解,可以发给您祝您投资愉快,谢谢