股票之间的相关系数有什么用

一支股票的收益率和市场组合收益率的相关系数为0.8,表明什么意思?

有正的相关性且相关程度比较高，其表现与市场整体的表现比较接近。

两种证券之间相互独立。应答时间：2021-08-05，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html...

相关系数是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标，是研究变量之间线性相关程度的量，一般用字母r表示。由于研究对象的不同，相关系数有多种定义方式，较为常用的是皮尔逊相关系数。相关表和相关图可反映两个变量之间的...

正相关不能分散风险，负相关可以分散风险。

【答案】：C相关系数值越小，则标准差—预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。

2.构建股票市场复杂网络模型：利用复杂网络理论中的图论方法进行构建，将每只股票看作一个节点，将它们之间的关联看作边，例如利用股票之间的相关系数、协方差等指标表示节点之间的连接强度。3.网络分析与特征提取：对构建好的...

由于上市股票种类繁多,计算全部上市股票的价格平均数或指数的工作是艰巨而复杂的,因此人们常常从上市股票中选择若干种富有代表性的样本股票,并计算这些样本股票的价格平均数或指数。用以表示整个市场的股票价格总趋势及涨跌幅度。计算股价平均...

相关系数用希腊字母γ表示,γ值的范围在-1和+1之间.γ＞0为正相关,γ＜0为负相关.γ＝0表示不相关；γ的绝对值越大,相关程度越高.两个现象之间的相关程度,一般划分为四级：如两者呈正相关,r呈正值,r=1时为完全正...

【答案】：根据上题得E[r]=4.5%，标准差=0。该点位于风险—收益曲线与Y轴的交点处。$解得E[r]=6.03%，标准差=0.0231。$解得E[r]=15.9%，标准差=0.173。$解得E[r]=19.75%，标准差=0.2306。该点位于...