风险系数与股票要求回报率的关系

风险与收益如何匹配?

折现率由无风险报酬率和风险报酬率组成。累加法是一种将无形资产的无风险报酬率和风险报酬率量化并累加求取折现率的方法。无风险报酬率是指在正常条件下的获利水平,是所有的投资都应该得到的投资回报率。风险报酬率是指投资者承担投资风...

利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。上市公司经营风险：上市公司的经营...

基本公式为：Ri=RF+βi(Rm-RF)Ri:证券i的期望收益率；RF：无风险利率；Rm:证券市场投资组合的期望收益率；βi：证券i的风险系数或β系数；无风险利率一般可以由短期国库券的利率代替。若某种证券预计的收益率等于资本资产...

计算价格只是理论，总与市场有偏差。我这里给你看看吧：1.短期持有，未来准备出售的股票估价P0—股票价格；Pn—预计股票n年末的售价，Dt—第t期股利；r—股东要求的报酬率。

就是市场平均收益率减无风险利率=6%,大盘代表整体市场的表现，那么大盘的贝塔值为1的话，贝塔值为1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,还有一种计算收益公式是个股要求收益率Ri=无风险收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)...

许多不确定因素和更突出的风险。4、投资者风险投资的投资者所需的最低返回率的部分大于无风险投资的额征被称为投资风险率，或风险补偿率。一般来说，当投资风险价值或风险回报率时，投资者才愿意投资风险投资。

在股票、基金等投资术语中常见；Km为市场组合平均收益率；Rf为无风险收益率。（Km-Rf）为市场组合平均风险报酬率风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差；风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积；...

必要收益率=无风险收益率+β*（系统风险-无风险收益率）看这个的公式，只有系数大于0，必要收益率，才能大于无风险收益率呀

不对不对。楼上的人太不负责任啦。一支股票的β系数是该支股票与市场组合的协方差和市场组合方差之比。当β系数越大时，代表该股票相对市场组合的风险越大。由风险越大，收益越大可知，该股票的期望收益率与β系数成...

根据资本资产定价模型，某资产的风险收益率=贝塔系数×市场风险收益率，即：贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率因此，当贝塔系数为0时，表明该资产没有系统风险。当其等于1时，表示其系统风险和市场的平均风险相等...