股票与市场指数的协方差

证券A的标准差为20%,其与市场组合的相关系数为0.9,市场组合的标准差为...

贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差，相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

目前对中国股票市场波动性的研究,大多以沪市、深市两市场指数为对象。得到的结论普遍认为中国股票市场存在较剧烈的波动,与西方尤其是美国较为发达的股票市场相比,中国股票市场的波动显著大于它们的市场波动。但是分析中国市场的特性后,可以...

股票配置是只在一个股票账户里根据一定的规则购买一个或者多个股票，这些股票按照一定的要求。配置型基金是指资产灵活配置型基金投资于股票、债券及货币市场工具以获取高额投资回报。配置型基金既投资股票又投资于债券，其风险...

也就是表明某证券收益率与市场收益率的相关性Cov（R,Rm）r变化时这部分也变化β当然不可能不变了只有市场指数的β系数一定是1我举个例子，以股票为例吧，Rm就是全部股票的收益率你能保证每只股票的收益率都跟...

通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。当组合中的股票...

测定一种股票的β系数，离不开时间性。假定以股市指数为代表的整个市场在一个月里的平均收益率与某公司股票在这个月的收益率相比较，将过去3—5年来每个月该股票与股市指数收益率的相应关系作统计学上的分析，...

股市指数的含义是，就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。通过查看指数，对于当前各个股票市场的涨跌情况我们将了然于胸。股票指数的编排原理相对来说还是有点难理解，学姐在这儿就说...

会对股票指数的编制方法和它的性质来进行一个分类，股票指数基本上被分成这五个类别：规模指数、行业指数、主题指数、风格指数和策略指数。其中，最为常见的是规模指数，譬如大家都知道的“沪深300”指数，它反映的是沪深市场...

你问的是相关系数么？β=市场指数收益与该资产收益协方差/资产收益方差=r*市场指数标准差*资产收益标准差/市场指数方差=r*资产收益标准差/市场指数标准差=r*2/1.5求得相关系数r=0.9，风险分散效应较弱。

夏普单指数模式的假定——单指数模式假设所有证券彼此不相关，即协方差为0，——假定证券的收益率与某一个指标间具有相关性。市场模型的基本假定为股票在某一给定时期与同一时期股票价格指数（如标准普尔500指数）的回报...