股票的协方差和相关系数
下列有关协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
即相关系数为0，选项B的说法正确；只有充分投资组合的风险，才只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，故选项C的说法不正确；相关系数总是在[-1，+1]间取值，所以选项D的说法正确。
标准差,协方差,相关系数的公式是什么
应该是：标准差D(X)=E[X-E(X)]2根号D(X)为X的均方差或标准差常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)协方差COV（X，Y）=E([X-E(X)][Y-E(Y)])相关系数协方差/[根号D（X）*根号D（Y]...
关于两种资产收益率的协方差和相关系数,下列说法正确的有()。
【答案】：A、B、D协方差为正，投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势；协方差为负，投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系。相关系数为正，两种资产的收益正相关；相关系数为负，两种资产的收益负相关；相关系数...
协方差cov与相关系数是什么?
相关系数是协方差除以标准差，当X,Y的波动幅度变大的时候，协方差变大，标准差也会变大，相关系数的分母都变大，其实变化的趋势是可以抵消的，协方差的取值范围是正无穷到负无穷，相关系数则是+1到-1之间。
...标准差,在EXCEL中计算相关系数,协方差。求具体公式
插入菜单里的函数就有，相关系数为：CORREL协方差：COVAR
请问怎么计算协方差和相关系数啊?
x与y的相关系数可以通过公式Cov(X,Y)/根号（Var[X]*Var[Y]），其中Cov(X,Y)为X与Y的协方差，Var[X]为X的方差，Var[Y]为Y的方差。x与y的相关系数：1、当相关系数为0时，X和Y两变量无关系。2、当X的值增大...
相关系数和协方差所表示的意义有什么区别?应用范围有什么区别?
2、由于协方差比较难理解，所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积，得出一个与协方差具有相同性质却没有量化的数。这个数就是相关系数。计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。
...两种股票的历史价格数据,计算这两种股票的相关系数和协方差...
你百度百科里看定义相关系数和协方差就可以了啊，若要算的话...还要从股票软件导出XLS文件，然后再计算...懒得帮你算，你自己操作吧
证券A的标准差为20%,其与市场组合的相关系数为0.9,市场组合的标准差为...
贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差，相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）
协方差与相关系数
皮尔森相关性系数是协方差与标准差的比值。假设我们有一组数据，每一列代表一个样本，每一行代表一个基因在不同样本中的表达量斯皮尔曼相关性系数，通常也叫斯皮尔曼秩相关系数，这是一种无参数（与分布无关）检验方法...