股票和债券的相关系数如何计算

$股票和债券的相关系数如何计算$

资产价格(债券和股票价格)和利率之间的关系是什么?

资产价格和利率成反比关系，利率越高，无风险的银行利息收益越高，资金从金融市场流向银行，资产价格就会下跌；利率越低，利率跑不赢通胀的时候，资金就会从银行流向金融市场，资产价格就会上涨。

呵呵1反映的关系不同.债券反映债权债务关系。债务人无论财务状况怎样,到期都需偿还本金与利息.股票是所有权关系.依据经营状况发配红利,在亏损状态下不用支付股东红利.2收益与风险程度不同.我们知道风险与收益是正比的关系...

根据我国公司债券的期限划分，短期公司债券期限在1年以内，中期公司债券期限在1年以上5年以内，长期公司债券期限在5年以上。(2)按债券是否记名，公司债券可分为记名公司债券和无记名公司债券。如果公司债券上登记有债券...

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就是该债券组合的到期收益率，也可以被称之为内部的回报率，到期的收益率比较难计算因此应用面也不是特别广泛，但是股票组合的收益率就比较容易计算，尤其是反映股票组合风险的指标也非常容易计算。

然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下：萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%...

而债券的价格一般基于债券的票息。股票用CAPM算出的股权回报率折现，债券用无风险回报率或者债券回报率折现。股票可以视作无到期日的资产，债券大多有到期日。所以两者的概念和公式是完全不一样的。

是的可以的，因为A和A的相关度为1，和B的相关度为0、7，所以A和和AB的相关度就为各自的比例乘以相关系数。

当然，一些特殊的债券其走势与股票成正相关，比如，上市公司发行的可转债，其走势与其正股成正相关，即正股价上涨，会刺激可转债上涨，正股价下跌，会导致可转债下跌。比较常见的就是，在正股价涨停的情况下，投资者没有买进...

逻辑有严重问题。直接全投A即可。做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投bai资组合的...