股票收益率计算公式贝塔系数

知道A,B两只股票的期望收益率分别是13%和18%,贝塔值分别为0.8和1.2_百...

13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程组，得RM=15.5RF=3同期，无风险利率为3%，市场组合收益率为15.5例如：期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)实际上把证券...

β为风险价值系数；1.5Km为市场组合平均收益率版10％Rf为无风险收益率6％风险收益率=1.5*(10%-6%)=62、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=123、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元...

一种比较简便的算法是：用5年60个月的个股收益率和大盘收益率做一元线性回归，斜率就是贝塔系数。

β系数计算方式（注：杠杆主要用于计量非系统性风险）单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较。另外，还可按协方差公式计算β值。

帮考网刘方蕊老师视频讲解注册会计核心考点：股票β值的估计

大于1的系数说明你的组合是偏风险的，涨起来收益高，跌起来损失大。小于1的组合就没劲了。具体到股票，大盘蓝筹股的贝塔系数较小，创业板的贝塔系数大，看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票。要是长线投资，为的是...

在计算贝塔系数时。以美国为例,股票下滑9%。β大于1,股票上涨10%,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反贝塔系数的定义是什么贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场...

什么是贝塔系数

贝塔系数计算公式=证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差，贝塔系数是用来评估证券风险的一个指标，可以衡量股票对于整体市场的波动性。贝塔系数的计算公式单项资产β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统...