股票与市场组合的协方差计算

如何评估股票的市场风险以及其对于组合风险的贡献程度?

2.方差-协方差矩阵（V-CV）：方差-协方差矩阵是用来评估股票收益率之间的相关性和波动率的。它可以计算单个股票的风险贡献以及股票在组合中的风险贡献。3.期望收益-标准差图（EfficientFrontier）：期望收益-标准差图展示了...

不是的。你说的E(Rm)-Rf不是某一个股票组合的预期风险溢价，是全市场组合的预期风险溢价，某一个组合的预期风险溢价应该是E(Ri)-Rf，不知道你明白二者的差别了没？另外，关于BCD，确实都是用来计算E(Ri)的，B项即...

1、整个市场组合的方差=（股票A与市场的协方差/股票A与市场的相关系数/股票A的标准差）^2=(0.0081/0.9/0.04)^2=0.0506252、贝塔系数=股票A与市场的相关系数*（股票A的标准差/市场的标准差）=0.9*（0.04/0...

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。（你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并...

你提供的信息不全，无法回答。详情可用实例到众财网去验证。

2.根据上述结果,计算各种证券的预期收益率,方差以及变异系数。3.计算各种股票之间的协方差和相关系数,考察各种股票之间的相关性。4.分别选择3种股票,6种股票和全部10种股票作为组合,计算各种不同组合情况下,组合投资的预期数益率E(RP)...

计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。相关系数：度量两个随机变量间关联程度的量。相关系数的取值范围为(-1，+1)。当相关系数小于0时，称为负相关；大于0时，称为正相关；等于0时，称为零相关。

这里还需要组合中股票和债券的投资比例。这里因为楼主没有给出，所以我假设为：

四个股票，还有点儿麻烦，要加4*4=16项，设权重分别为w1,w2,w3,w4协方差矩阵的16项分别为m11到m44，则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14+w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23...

这种你直接弄一种组合看一下就知道了，假设是由2种股票组成的组合，股票名分别是A和B，那方差的情况下，组合可以是AA，BB，AB，BA四种，即N的平方，而协方差的话只有AB和BA两种，2的平方减2，减的这个2是把AA和BB这...