关于股票或股票组合的β系数

股票中的β系数如何解释(贝塔系数)?

贝塔系数(Betacoefficient)是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。β=0表示没有风险，β=0.5表示其风险仅为市场的一半，β=...

一般的股票软件里都有如:大智慧同花顺等β系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作时使用...

（2）该证券组合的必要收益率=组合风险报酬率+无风险收益率=2.08%+8%=10.08%；（3）投资A股票的必要投资收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10.04%；（4）是。A的β值最大，增加对A投资使得加权β变大，组合必要...

【答案】：A、DA、B、C三项，假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi(X1+X2+…+Xn=1)；βi为第i个股票的β系数，则有：β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。D项，β系数是根据历史资料统计而得到的...

用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比，再求和即可。证券之星问股

β系数也称为贝塔系数（Betacoefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票...

则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险；3、β

【答案】：A,B,C根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数...

某公司持有甲、乙、丙三种股票组成的证券组合。三只股票的β系数分别2.0，1.3和0.7，它们投资额分别60万、30万和10万元。股票市场的平均收益率10%，无风险收益率5%。假定CAPM成立。要求：确定证券组合β系数的必要收益率...

方差反映自身的风险。自身的风险分两部分，一部分是系统风险，另一部分是非系统风险。方差是这两种风险的总和。贝塔系数只反映系统风险的大小。你错了横坐标是标准差。