两种股票间的协方差

...B两项资产相应可能的收益率和发生的概率,假设对两种股票的投资...

成长股标准差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.协方差=相关系数×成熟股的标准差×成长股的标准差=0.89*0.03747*0.060696=0....

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。简单的算就是10%*15%*相关系数=100...

如果其中一个变量大于自身的期望值时另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。协方差的特点...

用excel吧，其中日收益率等于每天股票价格的变化率。算出两只股票的日变化率，然后用公式“covariance=”来计算协方差。

假设你同时购买了两家公司的股票，且每家公司的股票占比为50%，那么你的预期报酬率可以通过计算加权平均值来得到。加权平均值是指用各数据与其相应权数的乘积之和除以权数之和得到的平均数。在这里，我们可以将每家公司的预期...

你提供的信息不全，无法回答。详情可用实例到众财网去验证。

这种你直接弄一种组合看一下就知道了，假设是由2种股票组成的组合，股票名分别是A和B，那方差的情况下，组合可以是AA，BB，AB，BA四种，即N的平方，而协方差的话只有AB和BA两种，2的平方减2，减的这个2是把AA和BB这...

的风险比单独的股票或债券的风险都要低.投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的,这是投资组合能够降低风险的主要原因.相关系数决定了两种资产的关系.相关性越低,越有可能降低风险...

你好像研究的是标准金融学，标准金融学的结论当然是很有股票B实际收益取决于相关系数的值，越接近1，那么实际收益超过预期收益的可能性就大。然而实际的研究中有延时效应，这又取决于A、B公司的关系（A依靠B还是B依靠A），...

很理论性的东西啊..楼上们不理解很正常吧...一1)第一种证券收益均值0.35方差0.2025第二种证券收益均值0.192方差0.214164协方差0.06032)好难算...给你个思路好了...设投资第一种证券比例为x...