已知两种股票
一个统计学上面的题目25、已知小姜买的两种股票的综合价格指数上涨了...
股票上涨了24点代表是涨了24所以今天的价格是前天的12414除以124%就是
两种股票,β系数为2和1.2。无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为...
=5%+beta*6其中,beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a,w_b。如果我们假定投资...
投资者b的投资组合包括10000元的资产1
逻辑有严重问题。直接全投A即可。
在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍.股票A的超...
市场组合中A的权重是2/3,B的权重是1/3市场组合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444市场组合的标准差=33.8A与市场的协方差=Cov[rA,(2/3)rA+(...
统计学题目,求解
13.已知小姜买的两种股票的综合价格指数上涨了24点,本日股票的平均收盘价格为14元,前日股票的平均收盘价格为(C)A.10.64B.10.5C.11.29D.无法计算14.若今年比去年的环比发展速度为112%,去年比...
股票有哪些分类?
股票的分类,分为以下7大类,每大类归为多个小类。一、按上市地点分为A股、B股、H股、S股、N股。二、按板块分为行业、概念、地区。三、按股票在持有者分为国家股、法人股、个人股三种。四、按股东的权利可分为普通股...
假设市场只有两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关...
βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6(2)cov(A,B)=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042(3)A股票预期收益率=RF+βA*(RM-RF)=5%+1*(...
求甲乙两种股票系统性风险大小,求甲乙股票与市场组合的相关系数_百度知...
甲=(10%-4%)/(12%-4%)=0.75β乙=(11%-4%)/(12%-4%)=0.875r甲=0.75*6%/13.42%=0.3353r乙=0.875*6%/7.35%=0.7143
证券投资习题,财务管理习题,高手帮忙
(1)A的投资报酬率=8%+1.2*(16%-8%)=17.6A内在价值=2*(1+10%)/(17.6%-10%)=2.2/7.6%=28.9>25,可以购入A股票如果购入,预期报酬率=2*(1+10%)/25+10%=2.2/25+10%=18.8(2)B...
两种股票完全正相关,则该两种股票的组合效应会怎样?
股票组合本质是为了分散风散,也就是不把鸡蛋放在一个篮子里。两个正相关的股票只会引起风险叠加,几无效应。