股票收益率间协方差

什么叫证券市场线和证券特征线?

证券特征线是证券i的实际收益率ri与市场组合实际收益率rM间的回归直线。在以ri为纵坐标、rM为横坐标的坐标系中，回归直线方程为：ri＝ai＋rMβi。其中：ai是回归系数，而ai和bi分别是证券i的a系数和b系数，EF表示无风险...

。。方差公式和协方差公式记不太清了。。。二1）r1=8%r2=6%2)先算出手头所有证券组合的期望收益。。。10.32%。。。beta系数=(10.32%-6%)/8%=1.293）因先算出手头风险证券组合的期望收益14.64%那么要...

证券特征线是证券i的实际收益率ri与市场组合实际收益率rM间的回归直线。在以ri为纵坐标、rM为横坐标的坐标系中，回归直线方程为：ri＝ai＋rMβi。其中：ai是回归系数，而ai和bi分别是证券i的a系数和b系数，EF表示无风险...

×50%+15%×50%=12.5因此，你同时购买这两家公司的股票的预期报酬率为12.5%。需要注意的是，这只是一个简单的计算方式，实际情况可能会更加复杂，投资者需要根据自己的实际情况和风险偏好做出投资决策。

同学你好，很高兴为您解答！您好，该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差-该股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数×该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.6×0.8×0.4=0.192，该股票的β系数=...

1.股票基金预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金预期收益率=...

夏普单指数模式的假定——单指数模式假设所有证券彼此不相关，即协方差为0，——假定证券的收益率与某一个指标间具有相关性。市场模型的基本假定为股票在某一给定时期与同一时期股票价格指数（如标准普尔500指数）的回报...

股票的计算公式：购买价=买入价×数量（股数）+佣金+过户费成本价=购买价÷数量一、期望收益率的计算方式：第一种方法的期望收益值为：1001/2+01/2=50(但实际去做可能是50也可能是100，也可能是0，不...

四个股票，还有点儿麻烦，要加4*4=16项，设权重分别为w1,w2,w3,w4协方差矩阵的16项分别为m11到m44，则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14+w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23...

总体来说，两项资产收益率的协方差，反映的是收益率之间共同变动的程度；而相关系数反映的是两项资产的收益率之间相对运动的状态。两项资产收益率的协方差等于两项资产的相关系数乘以各自的标准差。Q4：股票收益率，方差，协...