两只股票相关系数为负
pearson相关性分析得出的相关系数为负,但实际结果为正,怎么修改数据...
回归里a和b的相关是在减去c变量的效应之后的，b和c的相关是在减去a的效应后的，a和c的相关是减去b的效应后的。计算方法不同，得出的结果就不同。所以相关性分析时两变量负相关,回归分析却是正相关这很正常。出现任何...
样本相关系数为负的原因
两个变量相关性的数值是负数表示一个变量的增加可能引起另一个变量的减少，即负相关
为什么我做的相关性分析,相关系数是负的,而再做线性回归的时候,线性回...
相关分析是一对一回归分析是一对多后者互相有影响最常见是多元共线性用vif检验
pearson相关系数正负是什么意思啊?
P>0.05表明没有相关性，P
相关系数为负值时有多重共线性吗
有。多重共线性是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。由于经济数据的限制使得模型设计不当，导致设计矩阵中解释变量间存在普遍的相关关系。
相关系数的正负号如何表示?
相关系数介于区间[-1，1]。当相关系数为-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度容完全相反。当相关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，...
请问估算股票价值时的贴现率,不能使用什么?
如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准差与相关系数依然是同方向变动（与相关系数绝对值反方向变动），即相关系数越小（或相关系数绝对值越大），组合的标准差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大...
两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险,是否正确?
【错误】风险包括两种，系统风险和非系统风险。系统风险是不可分散风险，非系统风险是可分散风险，但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定；当两只股票相关系数小于1而大于0，此时可以分散一定的风险，只有当两只股票完全...
两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险,是否正确?
【错误】【答案】×【解析】风险包括两种，系统风险和非系统风险。系统风险是不可分散风险，非系统风险是可分散风险，但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定；当两只股票相关系数小于1但大于0，此时可以分散一定...
设有A、B两种股票,A股票收益率估计10%,标准差为6%,B股票收益率估计7%...
组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448组合标准差=0.0012448^0.5=3.53