股票协方差公式

A公司股票的贝塔系数为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为...

还可按协方差公式计算β值。注意：掌握β值的含义◆β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；◆β＞1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合...

算这个有什么用呢？真要做长线买每年都有稳定分红的股票就好了，用得着搞这么复杂的东西出来吗？不见得那些专家就是用这种方法赚钱的，忽悠人的倒是蛮多的。

某一股票与市场组合的协方差除以市场组合的方差

另外，还可按协方差公式计算β值，即β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201207148.gif注意：掌握β值的含义◆β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场...

股票与市场指数的协方差加倍说明该股票得市场价格。根据相关公开信息显示，如果这个股票与市场组合得协方差加倍((其她变量保持不变)，该股票得市场价格就是多少假定该股票预期会永远支付一固定红利。

这里还需要组合中股票和债券的投资比例。这里因为楼主没有给出，所以我假设为：

你百度百科里看定义相关系数和协方差就可以了啊，若要算的话...还要从股票软件导出XLS文件，然后再计算...懒得帮你算，你自己操作吧

股票，它所有的收益率和它的标准差也是比较大的。如果你选择了这支股票，认为他长得很高，他也会长的。

资本资产定价模型中的Beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。当Beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的Beta...