两种完全相关的股票的相关系数为

...股票B预期收益率7%,标准差8%,两种股票相关系数为0.5

分太低了，我可以告诉你用分离定理。就10分。表示很不满

10【解析】对于两项资产组合来说，如果相关系数为1，且等比例投资，则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数，即组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%。

成长股标准差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.协方差=相关系数×成熟股的标准差×成长股的标准差=0.89*0.03747*0.060696=0....

期望收益率=40%*14%+60%*18%=16.4标准差=（40%*40%*10%*10%+2*40%*60%*10*16%*0.4+60%*60%*16%*16%）开方=11.78

【答案】：B对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于一1。

投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数是一回事吗？

股票相关性指的是多只股票的股价或收益率，在一个时段内的相关联系，通常用相关系数来表示。通常而言在股票市场中的上市公司间相同行业的相关性较高，相似行业的相关性次之，对属于完全不同行业的则相关性最低。根据现有研究...

股票组合本质是为了分散风散，也就是不把鸡蛋放在一个篮子里。两个正相关的股票只会引起风险叠加，几无效应。

投资组合的预期报酬率就是简单的算术平均=0.5*14%+0.5*18%=16投资组合的标准差的平方=0.5*0.5*0.1*0.1+0.5*0.5*0.2*0.2+2*0.6*0.5*0.5*0.1*0.2=0.0185所以投资组合的标准...