股票的协方差矩阵怎么算

投资组合理论,假设两种股票,股票比例怎么计算(马克维茨,收益率...

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设X1，X2，...,Xn为一组随机变量，记X=(X1，X2，...,Xn)T为由这n个随机变量构成的随机向量，假设每个随机变量有m个样本，将所有的样本拼接在一起可以得到如下的样本矩阵协方差矩阵是计算不同维度间的协方差，要...

假设协方差矩阵为c第i行与du第j行的相关zhi系数为：r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j))若要dao求整个矩阵可专用循属环实现[m,n]=size(c);fori=1:mforj=1:nr(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(...

协方差cov计算公式是：cov(x,y)=EXY－EX*EYEX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY－EX*EY。协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的...

相关关系是一种非确定性的关系，相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同，相关系数有如下几种定义方式。简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系。应答...

用软件求啊，MATLAB功能很强大，甚至EXCLE也能求的，不会命令的话，打开帮助菜单搜索下就可以找到。

解:A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝4% B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.42、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免...

协方差的计算公式为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，这里的E[X]代表变量X的期望。从直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的期望。如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值，两个变量...

2.方差-协方差矩阵（V-CV）：方差-协方差矩阵是用来评估股票收益率之间的相关性和波动率的。它可以计算单个股票的风险贡献以及股票在组合中的风险贡献。3.期望收益-标准差图（EfficientFrontier）：期望收益-标准差图展示了...

可能更方便一些。假定有下列矩阵:我们来计算一下协方差矩阵。结果如下:可以看出验算一下:输入值X=[1,5,6]输入值Y=[4,3,9]再验算一下:输入值X=[4,3,9]输入值Y=[4,7,2]