两种股票的协方差计算公式

投资组合的相关系数怎么算?

相关系数Pij=0.506。相关系数为+1意味着完全正相关，相关系数为一1则意味着两种资产的收益率的变动方向完全相反。相关系数为0说明两种资产的收益率之间没有线性关系，即在统计上不相关。银行的收益率与沪深300指数的收益率...

方差描述了一组数列的波动情况，如果一个数列都是1种数，如1，1，1，1，1，1那么它的方差为0期望其实就是一组数的平均值协方差是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法两个不同参数之间的方差就...

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βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（...

算这个有什么用呢？真要做长线买每年都有稳定分红的股票就好了，用得着搞这么复杂的东西出来吗？不见得那些专家就是用这种方法赚钱的，忽悠人的倒是蛮多的。

题目里应该还有xy协方差为0吧

风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1;无风险投资β值等于0。股票的标准差计算公式就是股票的利差平方和的平均数再将这个数值开方的值。标准离差率=标准离差/期望值。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只...

3*0.4*156=139.24三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差...

市场组合中A的权重是2/3，B的权重是1/3市场组合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444市场组合的标准差=33.8A与市场的协方差=Cov[rA,(2/3)rA+(...

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。