股票的必要报酬率与β的公式

投资报酬率的计算公式怎么写?

资金报酬率的计算公式是什么？资金报酬率＝β系数*(市场平均报酬-无风险报酬率)股票投资报酬率和每股盈利（每股亏损）在计算公式中，一般用哪些英语字母表示？PE表示公司最低投资报酬率一般多少比较好这个不一定呀,...

只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf...

所谓证券的均衡价格即指对投机者而言，股价不存在任何投机获利的可能，证券均衡价格为投资证券的预期报酬率，等于效率投资组合上无法有效分散的等量风险。如无风险利率为5％，风险溢酬为8％，股票β系数值为0．8，则依证券...

必要收益率又叫最低必要报酬率或最低要求的收益率，表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。必要收益率的计算：=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率=Rf+b·VRf：表示无风险收益率...

完整来说假设无风险报酬率为4%，市场组合的预期报酬率为15%，标准差为10%。已知甲股票的标准差为24%，它与市场组合的相关系数为0.5，则甲股票的β系数为1.2，甲股票的必要收益率为17.2%。1、β系数＝（0.5×24%...

贝塔系数为1，即证券价格与销售市场一起变化。贝塔系数超过1，证券价格比整个销售市场更动荡，贝塔系数低于1（0），证券价格变化低于销售市场。以上是股票β与系数计算公式相关的内容。β系数是什么β指数又称贝塔系数（Beta...

=1.5*(14%-8%)=9B必要报酬率＝β系数*(市场平均报酬-无风险报酬率)=1.0*(14%-8%)=6C必要报酬率＝β系数*(市场平均报酬-无风险报酬率)=0.4*(14%-8%)=2.4D必要报酬率＝β系数*(市场平均报酬-无...

β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。1.β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险...

现代金融理论认为，证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的，叫阿尔法；第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。

用公式表示就是：实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。Beta的一般用途一般的说，Beta的用途有以下几个：1)计算资本成本，做出投资决策(只有回报率高于资本成本的...