两种股票收益率的协方差公式

其实克隆资产与无风险资产的协方差怎么计算

Q4：股票收益率，方差，协方差计算股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差计算公式：协方差计算公式：期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差...

股票，它所有的收益率和它的标准差也是比较大的。如果你选择了这支股票，认为他长得很高，他也会长的。

帮考网刘方蕊老师视频讲解注册会计核心考点：股票β值的估计

题目里应该还有xy协方差为0吧

预期报酬率=10%×50%+15%×50%=12.5因此，你同时购买这两家公司的股票的预期报酬率为12.5%。需要注意的是，这只是一个简单的计算方式，实际情况可能会更加复杂，投资者需要根据自己的实际情况和风险偏好...

三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差如何用excel公式计算股票投资组合收益率...

市场组合中A的权重是2/3，B的权重是1/3市场组合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444市场组合的标准差=33.8A与市场的协方差=Cov[rA,(2/3)rA+(...

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。

市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，...

这里还需要组合中股票和债券的投资比例。这里因为楼主没有给出，所以我假设为：