股票收益率相关系数公式

股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?

用公式表示就是:实际中,一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归,回归系数就是Beta系数。[编辑本段]Beta的一般用途一般的说,Beta的用途有以下几个:1)计算资本成本,做出投资决策(只有回报率高于资本成本的...

5*8=11.5;var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2=9.25.所以投资组合服从N（11.5,9.25）.只投资于X的收益大,但是风险更高...

1.股票基金预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金预期收益率=...

做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投bai资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20...

有正的相关性且相关程度比较高，其表现与市场整体的表现比较接近。

利用途中的公式计算β=0.8*12.5%/20%=0.5

确定股票的beta（β）。Beta通常代表股票对市场变化的敏感性。该股票的测试版是在GoogleFinance或Yahoo!等不同金融网站上为你计算的。金融。这些价值是基于股票收益率与整体市场收益的过去共同变动。股票的beta也可以从许多相同...

投资组合的预期收益是两只股票的预期收益的加权平均，投资组合的标准差比较复杂，我们还需要知道两只股票的相关系数。例如股票a的收益率为8%，股票B的收益率为12%，股票a的权重为40%，股票B的权重为60%，那么投资组合的预期...

得到其IC值。具体来说，可以使用公式：IC=cor(factor，return)，其中cor表示因子值和收益率的相关系数。4、计算总体IC值：对于整个投资组合，计算所有股票的IC值的平均值，即为总体IC值。

特征：期望报酬率反映的是预期收益率的平均化，不能直接用来衡量风险。期望报酬率的计算.：将各种可能结果与其所对应的发生概率相乘，并将乘积相加，则得到各种结果的加权平均数。此处权重系数为各种结果发生的概率，加权平均数...