当两种股票完全负相关

求财务管理平时作业答案

1.D2.C3.A4.C5.D6.B7.C

1.D2.A3.B4.D5.A6.C7.C8.B9.B10.B11.B12.D13.D14.B15.A16.B17.C18.C19.B20.C

两种证券之间相互独立。应答时间：2021-08-05，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html...

可以能分散掉一部分非系统风险。系统风险是无法通过证券组合降低的，只能通过负相关、非相关的证券组合降低股票组合的非系统风险，此方法与地域无关，是股票本身特性决定的。

不怎么样的，正相关说明组合的相关系数为1，这样是不好的。可能值偏离期望值的方差这是是最大的。其实最好的关系是：完全负相关。这样的组合的收益线是一条折现，同一风险的收益是最高的，同一收益的风险是最低的。可以...

d只要买了股票，系统性风险就不能分散非系统性风险就是单个股票的风险，2个股票的相关性不高的话，自然可以通过组合的方式的分散单个股票的风险

求最小方差组合，只要想就是求图中横坐标最小的那一点。于是，完全正相关情况下（看图），因为是线性，最小方差就是B（两种证券中方差相对较小的那个）点所在点的方差，故第一题选AD。完全负相关时，最小方差就是σp=...

当这曲种风险证券完全负相关时，共构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一个三角彤区域，当这曲种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一条光滑的曲线段。

解答：最小A比例=B标准差/（A标准差+B标准差）×100%=0.2/（0.3+0.2）×100%=40最小方差=40%×30%+60%×20%=24完全负相关的证券A和证券B。其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差...