每只股票的贝塔值如何计算

求救,股票的贝塔值怎么算啊?方差、协方差那些怎么求?

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。

回答：贝塔系数=协方差/方差贝塔系数的一个最重要的特征是:当以各种股票的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数时,所有证券的贝塔系数的平均值等于1。

此外，由于市场整体收益率Y=α+β×(X-参照上市公司的收益率)，通过进行一元线性回归分析，也可以用这一公式计算出β系数。这两种计算方法实质上是一致的。在本范例中，采用前者计算β值，步骤如下：1、计算股票市场整体...

股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度：β值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化；β值为1．8时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现1．8％的变动；β值为值0．5时，表示指数发生1％的变动，...

基金的贝塔系数公式是E（Ri）=Rf+βi（Rm-Rf），E（Ri）=资产i的期望收益率，Rf=无风险收益率，Rm=市场平均收益率。β系数也称为贝塔系数（Betacoefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对...

关于贝塔系数在百度百科里有详细的说明，你可以去那里看看就知道了。参考资料：http://baike.baidu.com/view/168149.htm

呵呵，一般的交易软件里面根本就没计算贝塔值。查查wind这样的软件吧，国外的股票查查blomberg，美股好像yahoo上有免费的，国内股票好像还没发现有免费的。

beta系数无非就是与市场回报率的协方差除以市场回报率的方差，或者跟简单的讲就是两者相关系数。用CORREL函数即可，这里的array1可以用股票的日收益率，array2可以选定某个综合指数，也可以是自己抽取样本数（比如100个，200个...

大于1的系数说明你的组合是偏风险的，涨起来收益高，跌起来损失大。小于1的组合就没劲了。具体到股票，大盘蓝筹股的贝塔系数较小，创业板的贝塔系数大，看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票。要是长线投资，为的是...

12月份到期的沪深300期指为1322点，每点乘数100元，三只股票的β系数分别是1.5，1.2和0.9。要计算买进几张期货合约，先要计算该股票组合的β系数：该股票组合的β系数为1.5×1/3+1.2×1/3+0.9×1/3=1.2...