两只股票的收益率相关系数为

“成熟股”A和“成长股”B两项资产相应可能的收益率和发生的概率,假设...

3.协方差=相关系数×成熟股的标准差×成长股的标准差=0.89*0.03747*0.060696=0.0020244.投资组合收益率=0.5*5.4%+0.5*9.4%=7.45.投资组合标准差=SQRT(0.5^2*0.03747^2+0.5^2*0.060696^2+...

【答案】：A如果A、B两只股票的报酬率变化方向和变化幅度完全相同，则这两只股票报酬率的相关系数为1，即完全正相关；完全正相关的两只股票所构成的投资组合不能降低任何风险，包括系统性风险和非系统性风险。

回归的结果包含了相关系数，并显示了两个股票之间的相互关系。二、负相关与投资负相关性是投资组合构建中的一个重要概念，因为它定义了从多样化中获得的收益。投资者应设法纳入一些负相关资产，以防范整体投资组合的波动。许多...

例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3...

期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4标准差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）开方=11.78

2、当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起，能分散全部非系统风险。四、证券组合的相关系数：1、P反映两项资产收益率的相关程度，称为相关系数。2、随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但...

13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程组，得RM=15.5RF=3同期，无风险利率为3%，市场组合收益率为15.5例如：期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)实际上把证券...

题目里应该还有xy协方差为0吧

相关关系是一种非确定性的关系，相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同，相关系数有如下几种定义方式。简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系。应答...

【答案】：C相关系数值越小，则标准差—预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。