股票的贝塔系数公式

企业风险系数β类似(医药制造业)的沪深A股股票100周上市公司Beta参数计...

计算公式：β=1－自筹资金/总投资资金来源

具体公式参考此网页，比我说的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/β系数计算方式（注：杠杆主要用于计量非系统性风险）单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用...

二、某非上市公司β系数的计算方法和步骤(一)计算参照上市公司β系数如果将市场上全部所有股票作为一个资产组合，其市场整体风险收益以市场整体资产组合M收益的方差Var(Rm)表示，任一只股票对系统风险收益的贡献，由这一证券...

比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。测定一种股票的β...

股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度：β值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化；β值为1．8时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现1．8％的变动；β值为值0．5时，表示指数发生1％的变动，...

关于贝塔系数在百度百科里有详细的说明，你可以去那里看看就知道了。参考资料：http://baike.baidu.com/view/168149.htm

大于1的系数说明你的组合是偏风险的，涨起来收益高，跌起来损失大。小于1的组合就没劲了。具体到股票，大盘蓝筹股的贝塔系数较小，创业板的贝塔系数大，看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票。要是长线投资，为的是...

贝塔系数计算公式=证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差，贝塔系数是用来评估证券风险的一个指标，可以衡量股票对于整体市场的波动性。贝塔系数的计算公式单项资产β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统...

【答案】：A、C贝塔系数的公式为，COV(A,M)/DM，所以计算贝塔系数需要股票A与市场投资组合M之间的协方差以及市场投资组合M的方差两个条件。

贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差β系数等于1说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同β系数大于1（如为2...