个股票的组合标准差

...B两项资产相应可能的收益率和发生的概率,假设对两种股票的投资...

期望收益率A=0.1*-0.03+0.3*0.03+0.4*0.07+0.2*0.1=期望收益率B=0.1*0.02+0.3*0.04+0.4*0.1+0.2*0.2=

该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001该投资组合的标准差为：3.08注意到,其中由于分散投资带来的风险的降低.一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比...

通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。当组合中的股票...

市场组合对于它自己的标准差=市场组合标准差,即:σj=σm市场组合对于自己的相关系数=1市场组合相对于它自己的贝他值=1一种股票的贝他值=相关系数*该股票的标准差/市场组合标准差14、分离定理:市场组合均衡点M代表最有效的风...

标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差，在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量依据。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。股票价格的波动是股票...

插入菜单里的函数就有，相关系数为：CORREL协方差：COVAR

期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4标准差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）开方=11.78

标准差小说明这2只股票正相关，涨时一起涨，跌时一起跌，组合达不到控制风险的目的。需要多增加一些股票，或者更换股票

股票的标准差率计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格。股票的标准差，指的就是其收益率的标准差股票的标准差主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言，标准差愈大，表示净值的涨跌...

各买一种股票。例如：资金有3万，买A股票市值1万；B股票市值2万，那么它们的权重1/3和2/3；收益率=（A股现价*持股数量+B股现价*持股数量）/起始资金；标准差不明白什么意思，也可以按照总市值方法计算...