计算两只股票的期望收益率和标准差

假设市场组合由两个证券组成,它们的期望收益率分别为8%和13%,标准差...

当相关系数为1时，证券组合的标准差最大，是20%*0.35+25%*0.65=23.25可见没怎么降低整个组合的风险。当相关系数为-1时，证券组合的标准差最小，是|20%*0.35-25%*0.65|=9.25大幅降低了整个投资组合的...

他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。二，投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能...

对于A、B两支股票的投资，我们需要比较它们的预期回报和风险水平。A股票的预期收益率为20%，标准差为22%；B股票的预期收益率为40%，标准差为45%。考虑到这些指标，以下是可以做出的推论：预期收益：B股票的预期收益率更高...

股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差计算公式：协方差计算公式：期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为：如果X与Y是统计...

用excel计算股票收益率的标准差方法如下：在A2:B5之间则有两种方式=STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06%STDEV:返回给定表达式中所有值的统计标准差=STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10%STDEVP:返回给定表达式中所有值的...

股票，它所有的收益率和它的标准差也是比较大的。如果你选择了这支股票，认为他长得很高，他也会长的。

你提供的信息不全，无法回答。详情可用实例到众财网去验证。

你这是Sharpe的单指数模型A的标准差：A方差=（βA*市场标准差）^2+特定企业A的方差=16.2标准差是上面结果的开方，B的算法类似组合期望收益率是权重和期望收益的乘积和：0.3*13%+0.45*18%+0.25*5%，国债...

解:A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝4% B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.42、方差计算公式例：求43,45,44,42,41,43的方差。解：平均数=（43+45...

简单的事情复杂化了