股票收益率的相关系数公式

股票风险溢价怎么计算?

确定股票的beta（β）。Beta通常代表股票对市场变化的敏感性。该股票的测试版是在GoogleFinance或Yahoo!等不同金融网站上为你计算的。金融。这些价值是基于股票收益率与整体市场收益的过去共同变动。股票的beta也可以从许多相同...

利用途中的公式计算β=0.8*12.5%/20%=0.5

相关系数（r）＝第二步求标准差、利用公式＝求出、第三步求贝他系数β＝r（）3、投资组合的贝他系数β＝4、证券市场线K=R+β（K－R）式中：K－是第i个股票的要求收益率；R－是无风险...

根据注会教材给出的贝塔系数的公式"某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差"，将某资产换成市场组合，所以市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的...

比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。如果股票的贝塔值低于1，即认为该股票的风险低于总体市场风险。如果股票的贝塔值大于1，则认为该股票的风险高于市场风险。

该股票的预期报酬率为=5*(1+5%)/100+5%=10.25股票的预期收益率是预期股利收益率和预期资本利得收益率之和。计算股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票...

标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低...

用公式表示就是:实际中,一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归,回归系数就是Beta系数。[编辑本段]Beta的一般用途一般的说,Beta的用途有以下几个:1)计算资本成本,做出投资决策(只有回报率高于资本成本的...

其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差，σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于...

股票市场价格=(息税前利润-利息)*(1-所得税税率)/普通股成本式中:普通股成本Kc=RF+β(Rm-RF)41、投资组合的期望收益率:RP=∑WjRj42、协方差:Cov(R1,R2)=1

∑(R1i-R1)(R2i-R2)43、相关系数:ρ12=Cov(R1,...