为什么用布朗运动股票价格

求经济B-S期权定价模型的原理还有计算方法?

假定股票价格服从几何布朗运动，即dSt/St=μdt+σdWt.St为t时点股票价格，μ为漂移量，σ为波动率，Wt为标准布朗运动。使用伊藤公式。然后用无套利原理求得BSPDE。

看技术买点，一定要综合地看，如果30分很强的，甚至是1分钟的买点也该回补了；但如果30分很弱，那至少要等30分的买点出现。+ƍƍ⁬88⁬19-79⁬96应该对你了解股票知识有帮助。

2、有人说，股票运动就是艺术，就是指人类内心的运动和意志的突显，从宏观之上，股票价格就是指上下波浪运动，从微观来讲，则便是无规则的布朗运动。3、更有人表示，股票价格也可以被看成就是指漂浮着的、非常单薄的某种...

另外,Bachelier以赛局论来研究股票价格之波动,并在他1900年出版的博士论文中,提到其模式可应用到物理中的布朗运动.在他后来的研究中,他给出一些关於布朗运动的函数之分布.在这段研究布朗运动的期间,数学理论的发展却显得较缓慢,此因...

楼主如果追加分的话我可以帮你做~10分做这个太不合算了。。

其中σ为股票价格波动率、μ为股票价格的预期收益率,人们把它称为股价方程，它是一个随机微分方程.由伊藤过程描述的股价方程是一个正向的随机微分方程，从确定的S(0)=S0出发，根据布朗运动的随机变量B(t)在0-t之间的...

“竞争与适应”的研究,强调人性和市场环境在股市演化中的重要地位;认为在本质意义上,股市波动是生物本能和进化法则共同作用的产物,股市波动既不是传统经济学认为的线性的、钟摆式的“机械运动”,也不是随机漫步理论认为的“布朗运动”,而...

Black-Scholes期权定价模型是一种用于计算欧式期权价格的数学模型，它是由费希尔·布莱克（FisherBlack）和米伦·斯科尔斯（MyronScholes）在1973年开发的。这个模型是建立在对股票价格的对数正态分布假设、无风险利率、标的资产...

nbsp;第二，nbsp;股票的价格反映了这些理性人的供求的平衡，想买的人正好等於想卖的人，即，认为股价被高估的人与认为股价被低估的人正好相等，假如有人发现这两者不等，即存在套利的可能性的话，他们立即会用买进或卖出...

又因股票价格变化符合布朗运动，从而δSN(rSΔt,σS√Δt)（25）=>D(S)=σ2S2δt；利用D(S)=E(S2)−(E(S))2E(S2)=p(Su)2+(1−p)(Sd)2=>σ2S2Δt=p(Su...