股票收益率和市场组合收益率的相关系数是什么

关于股票或股票组合的β系数,下列说法中不正确的是()。

选项A的正确说法应该是：如果某股票的β系数＝0.5，表明该股票系统风险是市场组合风险的0.5倍。注意选项D的说法是正确的，因为某一股票β值＝该股票与市场组合的相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，...

16某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为()。A.0.192和1.2B.0.192和2.1C.0.32和1.2D....

β=0.8*0.1*0.08/0.64%=1

σm是市场投资组合收益的标准差βa=COV（Ka，Km）/（σa）^2=0.08/0.16=0.5，A股票的贝塔系数是0.5A股票要求收益率=无风险收益率+（市场投资组合收益率-无风险收益率）*贝塔系数=8%+（12%-8%）*0.5=10...

【答案】：A,B,C第J种股票的βj=σM(σjσM)，其中，σM表示的是第J种股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数，σj表示的是第J种股票收益率的标准差，σM表示的是市场组合收益率的标准差。

所谓的相关系数就是用来反映两个变量之间的相互关系及其相关方向的。无风险证券的收益率是固定的，和市场组合的收益率是没有关系的，所以其和市场组合收益率的相关系数为0.

如果β为0.9，市场上涨10%时，股票上涨9%；市场下滑10%时，股票下滑9%。根据贝塔系数的定义公式：某资产的贝塔系数＝该资产与市场组合的相关系数×该资产的标准差/市场组合的标准差可知：市场组合的贝塔...

3、标准方差=方差的开平方期望值相同，越大风险大4、标准离差率=标准离差/期望值期望值不同，越大风险大5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准差6、β=某项资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产...

单证券组合的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。一、β系数也称为贝塔系数（Betacoefficient），是一种风险指数，用来...

或者:某资产组合的β＝该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率，因此，市场组合的β系数为1。β系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。是一种评估证券系统性风险的工具，在股票...