两只股票的资产组合

...股票的期望回报率和标准差,怎么求它们的投资组合的期望回报率呢...

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数.比如股票A的回报率为8%,股票B回报率为12%,股票A的权重为40%,股票B的权重为60%,则投资组合预期回报率=...

有可能会因为自己能力圈有限导致决策失败而导致账户资金大幅亏损。而投入不同类别行业个股，则会将此危险性降低。譬如前期的军工行业就如此，连续出现两只重组失败股，对行业的整体打击很大，但压一个行业会遇到次类危险。

假设一个投资组合P中有n个股票组成，第n个股票的资金比例为Xn(X1+X2...+Xn)=1，βn为第n个股票的β系数。则有：β=X1β1+X2β2+...+Xnβn下面以两只股票的投资组合为例对买入套期保值加以说明：...

当两支股票完全负相关时，该组合的非系统性风险能充分抵销。投资组合的风险收益是针对系统风险而言，系统风险是不可分散风险，组合的风险收益取决于证券组合的加权平均β系数，所以选项B、C、D均不对。

2、当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起，能分散全部非系统风险。四、证券组合的相关系数：1、P反映两项资产收益率的相关程度，称为相关系数。2、随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但...

A股票风险收益率＝0.2×0.7×100%＝14A股票必要收益率＝4%＋14%＝18（2）因为，对A、B两种股票的投资比例为3×4：2×3＝2：1，所以，投资比重分别为2/3和1/3，资产组合的预期收益率＝2/3×10%＋1/3×...

为了确定两个股票之间是否存在负相关，以一只股票作为因变量，另一只作为自变量，对单个股票价格进行线性回归。回归的结果包含了相关系数，并显示了两个股票之间的相互关系。二、负相关与投资负相关性是投资组合构建中的一个重要...

投资国债一般认为是无风险的投资。无风险的股票投资组合理论上是可以存在的，例如两只股票的相关系数是完全的负相关（即相关系数=-1），相同的成本下，一支股票的涨幅恰好能被另一只股票的跌幅完全抵消，无论股市如何变化，无...

因为使用投资组合，你就不会因为某一只股票出现一些黑天鹅事件，而导致自己受到巨大的亏损。可能某一只股票亏损的特别多，但是另外两只股票赚钱了，所以又能够把它给弥补上来。这样对于你一个大资金来说，就是一个有效的分散...

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