三种股票组合的预期收益率和风险

请教高手

可以，在卖出第三种股票2745万的同时买入第一种150万，第二种1245万，可以提高预期收益率0.881

假设市场的无风险利率是3%，股票市场的整体预期收益率是12%，则该股票的超额收益即阿尔法值是公式是：（证券收益率-无风险收益率）-β（市场收益率-无风险收益率），根据已知数带入数字计算即可，举个例子_褪羌偕枋谐∑谕...

如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的方差就越小，表明组合后的风低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数负相关。

1.G股票期望收益率=5×0.4+10×0.3+20×0.2+（-5）×0.1=8.5H股票期望收益率一样计算，结果等于1H股票的标准差的平方=（5-8.5）的平方×0.4+（10-8.5）的平方×0.3+（20-8.5）的平方×0.2+...

第I题选择A甲股票所含系统风险1.5>1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1第二题选择C均衡收益=风险收益+无风险收益=1.5(9%-5%)+4%=11.5好像是这样做，很久不做了，不是很清楚，仅供参考啊...

组合的收益率就是按权重来算吧（6/10）*0.15+（3/10)*0.115+(1/10)*0.085=0.133（2）预期收益率只是把权重换一下（1/10）*0.15+（3/10)*0.115+(6/10)*0.085=0.1005风险收益率是什么？

B.单项资产的β系数C.单项资产的方差D.两种资产的协方差答案：B解析：根据投资组合收益率方差的计算公式，其中并未涉及到单项资产的贝它系数。03年判断.由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险（）。

股票组合的优化需要考虑多个因素，包括预期收益率、风险、流动性、相关性等。以下是一些方法来实现最大化收益和最小化风险之间的平衡：多样化投资：通过将资金分散投资于不同类型、不同行业和不同市场的股票，可以降低风险并...

这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考...

证券组合的风险报酬率=（12%-5%）*0.5*25%+（12%-5%）*1*35%+（12%-5%）*2*40%=8.925%证券组合的必要报酬率=[5%+(12%-5%)*0.5]*25%+[5%+(12%-5%)*1]*35%+[5%+(12%-5%)*2]*40%=13...