股票收益率和市场组合收益率的相关系数的含义

市场收益率,无风险收益率,风险收益率,必要收益率,预期收益率,这些有...

在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型还可以描述为：预期收益率=必要收益率必要收益率=无风险收益率+风险收益率在资产定价模型中市场收益率是市场组合的按权重的收益率，...

3、某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为()。A.0.192和1.2B.0.192和2.1C.0.32...

相关系数=协方差/(X的标准差*Y的标准差)证券投资组合的风险,是投资组合报酬率的标准差。若两种证券:X,其概率为p1,证券Y,其概率为p2,相关系数为C可将X*p1设为A,将Y*p2设为B其方差=A*A+2ABC+B*B其标准差是方差的...

通常情况下，市场越稳定，股票收益率就越低；市场越波动，股票收益率就越高。这是因为在市场波动性增高的情况下，股票价格会出现剧烈波动，从而导致更多的交易机会和更高的收益率。然而，市场波动性增加也可能导致更高的风险...

由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。由于某股票的β系数=该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数×该股票报酬率的标准差／市场组合报酬率的标准差，而相关系数可以为负数...

（1）1040=1000*14%*PVIFA(i,3)+1000*PVIF(i,3)然后用5261内插法求解4102（2）16531000*14%*PVIFA(12%,2)+1000*PVIF(12%,2)=？，如内果？>1040就购买容，？

其中:rp是投资组合的收益率rm是市场收益率Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差σp是投资组合的收益率的标准差σm是市场收益率的标准差贝塔系数的值在-1到1之间，它们表示了投资组合与市场之间的相关...

那么核电以及核电配套设备公司相关性强，但是目前在市场受到核电利空打击，你的组合反而面临较大风险）的话，难以达到市场收益甚至亏损。即便你找的都是贝塔系数较高的股票，但是由于自身相关，很可能是大盘强他们弱，仅仅由于其...

选项A的正确说法应该是：如果某股票的β系数＝0.5，表明该股票系统风险是市场组合风险的0.5倍。注意选项D的说法是正确的，因为某一股票β值＝该股票与市场组合的相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，...

确定股票的beta（β）。Beta通常代表股票对市场变化的敏感性。该股票的测试版是在GoogleFinance或Yahoo!等不同金融网站上为你计算的。金融。这些价值是基于股票收益率与整体市场收益的过去共同变动。股票的beta也可以从许多相同...