计算两只股票的协方差和相关系数

如何通俗理解“协方差”和“相关系数”

简单认为就是求均值了）。期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为：从直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的期望。二、相关系数：对于相关系数，我们从它的公式入手。一般...

标准差D(X)=E[X-E(X)]2根号D(X)为X的均方差或标准差常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)协方差COV（X,Y）=E([X-E(X)][Y-E(Y)])相关系数协方差/[根号D（X）*根号D（Y）]

成长股标准差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.协方差=相关系数×成熟股的标准差×成长股的标准差=0.89*0.03747*0.060696=0....

用excel吧，其中日收益率等于每天股票价格的变化率。算出两只股票的日变化率，然后用公式“covariance=”来计算协方差。

ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]/[Dξ1Dξ2]^0.5（Dξ1,Dξ2均大于零）称：上式为ξ1,ξ2的‘相关系数’或‘标准协方差’.4,以上可知方差、协方差、相关系数之间的相互关系.

股票，它所有的收益率和它的标准差也是比较大的。如果你选择了这支股票，认为他长得很高，他也会长的。

标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。2、协方差cov计算公式是：cov(x,y)=EXY－EX*EY。3、相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化...

然后把两只股票每天的涨跌数据一一对应收集起来。然后就可以采用简单的相关分析，甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。不过说实话中国的股票数据反映的并不是经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。

协方差计算公式为：COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。随机变量X和Y的（线性）相关系数ρ(X,Y)=COV(X，Y)/(√D(X)*√D(Y))，D(X)=Var(X)为X的方差。X、Y的联合概率密度函数为：f(x,y)=2,0