股票连续复利计算公式

股票的远期价格如何计算

1.远期汇率的计算怎么算呢远期汇率=即期汇率+即期汇率*（B拆借利率-A拆借利率）*远期天数÷360远期汇率的计算远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率...

收益率的标准差，衡量的是实际收益率围绕预期收益率（即平均收益率）分布的离散度，反映的是投资的风险。收益率的标准差，是先求收益率离差平方和的平均数，再开平方得来。计算过程是将实际收益率减去预期收益率，得到收益率...

波动率的计算：江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。上升波动率=（第二个底部-第一...

如果N%大于0,表示该股涨了如果N%小于0,表示该股跌了引伸波幅的计算公式是什么?引伸波幅就是把权证的市场价格代入权证定价模型(如Black-Scholes模型)当中,反推得到的波动率的数值.Black-Scholes模型(一般都是交易所机器算的)C=...

两元的差价，用指数及对数计算。如每天涨X%,（1+x%)的30次方*40应为42或38.解一下就出来了。

e代表连续复利下的指数基数，假设期末值为X，在连续复利为r期限为t条件下的期初值为Xe^(-rt)

根据美式期权和欧式期权的下面两个性质可以算出楼主的题目：性质1：欧式买入期权的价值永远不可能低于股价和行权价格现值之差。性质2：假定标的股票没有红利派发，且收益率为正，美式买入期权绝对不会提前执行，这种情况下，美式...

买入两份期权成本是5元，价格再8-12元之间不会行权，加上成本，价格再3-17元之间该期权组合没有收益。所以15块时，股票赚5块，看跌期权不行权，看涨期权行权赚3元，成本5元，收益是5+3-5=3元12元时，股票赚2块，...

重述：定价160时，收入为150*55%*160=13200定价140时，收入为150*65%*140=13650定价120时，收入为150*75%*120=13500定价100时，收入为150*85%*100=12750假设：曲线为中间高两侧低，可试一元二次回归，设二次...

为了求这些远期价格，我们是把标的资产带入到签订了一个远期合约的场景（仅仅是场景，便于理解计算）中来的。对于这个有几种定义，都是等价的。1）forwardpriceisthedeliverypricewhichmakesforwardcontractzero...