两只股票的协方差公式

协方差计算公式公式讲解

协方差计算公式1.公式:cov(x,y)=EXY-EX*EY协方差的定义，EX为随机变量x的数学期望，同理，EXY为XY的数学期望。2.协方差是概率论和统计学中用来度量两个变量的总体误差。方差是协方差的一种特殊情况，即当...

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。（你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并...

三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差如何用excel公式计算股票投资组合收益率...

方差和协方差转换公式是Cov(x，y)=E（XY）-E（X）*E（Y）。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本...

一，两种证券形成的资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。二，通过协方差可以确定两类资产的相关性，而利用这个相关性和标准差可以预估两类资产波动性的联动。如果是做组合的话，配置核心是资产的分散程度，协方差的评判就...

Cov(aX+bY,cW+dZ)=acCov(X,W)+bcCov(Y,M)+adCov(X,z)+bdCov(Y,Z)这个对不对？

题目里应该还有xy协方差为0吧

1）如果XY独立E(XY)=E(X)E(Y）2）如果不独立，若是离散的，则∑∑XiYjPij(i=1,2,3…..,j=1,2,3…..)若是连续的，则∫∫xyf(xy)dxdy(f(xy)为密度函数)汗S这里真不好打出来积分上下限，定义是从...

解答如下：首先：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X，Y)其次：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质：Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，...

E(rA)=5%*0.7+12%*0.2+20%*0.1=7.9E(rB)=40%*0.7+25%*0.2+7%*0.1=8.5ρ²a=(5%-7.9%)²*0.7+(12%-7.9%)²*0.2+(20%-7.9%)²*0.1=23.89ρ²b...