假设股票市场的平均风险收益率为
会计从业资格考试财务管理重点导读-2-
查表不能查到1.5对应的利率，假设终值系数1.5对应的利率为x％，则有：8％1.4693x％1.59％1.5386x%=8.443%。【考点六】期望值、标准离差、标准离差率及其风险报酬率的计算。（重点...
某公司的投资组合中有三种股票,所占比例分别为50%,30%,20%,β系数分别...
第一种股票必要收益率=6%+0.8*(11%-6%)=10第二种股票必要收益率=11第三种股票必要收益率=6%+1.2(11%-6%)=12该投资组合的必要收益率=50%*10%+30%*11%+20%*12%=10.7...
证券A、B期望收益率分别是6%,12%,贝塔系数分别是0.5和1.5,证券C的贝塔...
收益率15%。预期收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)实际上，如果你从证券a中减去证券B，你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。由于证券C是证券B的0.5倍，贝塔系数乘以(...
假设市场只有两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关...
βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（...
...假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%
预期收益率=无风险收益率+(市场收益率-无风险收益率)*贝塔系数所以，预期收益率中:A:4%+(16%-4%)*1.2=18.4%B:4%+(16%-4%)*1.9=26.8%C:4%+(16%-4%)*2.0=28.0...
财管经典问题:资本成本与结构
【教师回复】:(Km-Rf)表示的是股票市场的风险收益率,是投资者为补偿超过无风险收益的平均风险而要求的额外收益,即风险价格。7.7式中风险溢价RP(不是PR)是股东因比债权人承担更大风险而要求的风险溢价,不用掌握风险溢价RP的计算方法,用...
...无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%。要求计算该公司股...
则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险；◆β＜1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。小结：（1）β值是衡量系统性风险，（2）β系数计算...
假定无风险报酬率10%,市场平均报酬率14%,公司贝塔系数1.5,若本年预...
假定无风险报酬率为Rf=10%，市场平均报酬率Rm=14%，公司回报率R=Rf+贝塔系数*（Rm-Rf）=10%+1.5*（14%-10%）=16公司股票价值为P=股利/(公司回报率-股利增长率)=2.4/(16%-4%)=20...
假定无风险报酬率为10%,市场平均报酬率为14%,甲企业股票的贝塔系数为1....
无风险报酬率Rf=10%，市场平均报酬率Rm=14%，回报率R=Rf+贝塔系数*（Rm-Rf）=10%+1.5*（14%-10%）=16公司股票价值P=股利/(公司回报率-股利增长率)=2.4/(16%-4%)=20股票价格就...
Rm在财务管理中是什么意思
Rm在财务管理中表示市场组合收益率，又称平均风险的必要收益率、市场组合的必要收益率等。相关词语解析：Rm－Rf：称为市场风险溢酬，又称市场组合的风险收益率、股票市场的风险收益率。R：表示该资产的必要收益率。β：表示...