股票协方差简单例题

...股票和债券之间的协方差为0.016,试求该组合的标准差.

这里还需要组合中股票和债券的投资比例。这里因为楼主没有给出，所以我假设为：

已知E(x)=aE(y)=bE(xy)=ccov(x,y)=E(xy)-E(x)E(y)=c-ab

算这个有什么用呢？真要做长线买每年都有稳定分红的股票就好了，用得着搞这么复杂的东西出来吗？不见得那些专家就是用这种方法赚钱的，忽悠人的倒是蛮多的。

你好，既然大家要计算肯定有他存在的意义，期望投资的收益率是老总要看的，虽然是期望，总比一点也不知道的好，看了后，老总心里才有底，知道能赚多少，如果你是老板，连自己投资开发的项目赚多少都不知道，你就倒霉了...

方差描述了一组数列的波动情况，如果一个数列都是1种数，如1，1，1，1，1，1那么它的方差为0期望其实就是一组数的平均值协方差是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法两个不同参数之间的方差就...

贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差，相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。

这种你直接弄一种组合看一下就知道了，假设是由2种股票组成的组合，股票名分别是A和B，那方差的情况下，组合可以是AA，BB，AB，BA四种，即N的平方，而协方差的话只有AB和BA两种，2的平方减2，减的这个2是把AA和BB这...

你好像研究的是标准金融学，标准金融学的结论当然是很有股票B实际收益取决于相关系数的值，越接近1，那么实际收益超过预期收益的可能性就大。然而实际的研究中有延时效应，这又取决于A、B公司的关系（A依靠B还是B依靠A），...