两种股票收益率的相关系数
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的...
【答案】：A如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的相关系数为1，相关系数为1时投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。
2022年9月3日中级会计考试《财务管理》真题及答案
8、某投资组合由A、B两种股票构成，权重分别为40%、60%，两种股票的期望收益率分别为10%、15%，两种股票收益率的相关系数为0.7，则该投资组合的期望收益率为（）。A.12.5B.9.1C.13D.17.5答案：C二、...
...股票B预期收益率7%,标准差8%,两种股票相关系数为0.5
分太低了，我可以告诉你用分离定理。就10分。表示很不满
当两种证券完全正相关时,由此形成的证券组合怎样?
2、当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起，能分散全部非系统风险。四、证券组合的相关系数：1、P反映两项资产收益率的相关程度，称为相关系数。2、随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但...
已知两支股票的期望回报率和标准差,怎么求它们的投资组合的期望回报率呢...
投资组合的预期收益是两只股票的预期收益的加权平均，投资组合的标准差比较复杂，我们还需要知道两只股票的相关系数。例如股票a的收益率为8%，股票B的收益率为12%，股票a的权重为40%，股票B的权重为60%，那么投资组合的预期...
相关系数和收益率的关系
变动关系。相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系，相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关。
有一个只有两只股票的资本市场上.股票A的资本是B的两倍,A的超额收益...
(2/3)*(30%)^2+(1/3)*0.105=0.095股票A的beta系数是：0.095/0.1144=0.83股票B与市场的收益的协方差是：(2/3)*0.105+(1/3)*(50%)^2=0.1533股票B的beta系数是：0.1533/0.1144=1.34...
股票的组合收益率怎么找得到,或者该怎么算啊?
取市场的长期收益率的几何平均值，中国股市是16%-17%，用无风险收益率+风险溢价，无风险收益率取当下的5年期国债收益率，风险溢价可以用市场平均偏差和其他主观因素调整。由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关,因此...
在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍.股票A的超...
市场组合中A的权重是2/3，B的权重是1/3市场组合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444市场组合的标准差=33.8A与市场的协方差=Cov[rA,(2/3)rA+(...
如何快速比较股票间的相关性
股票相关性指的是多只股票的股价或收益率，在一个时段内的相关联系，通常用相关系数来表示。通常而言在股票市场中的上市公司间相同行业的相关性较高，相似行业的相关性次之，对属于完全不同行业的则相关性最低。根据现有研究...