两只股票如何构建无风险组合

两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险,是否正确?

系统风险是不可分散风险，非系统风险是可分散风险，但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定；当两只股票相关系数小于1而大于0，此时可以分散一定的风险，只有当两只股票完全正相关时，即相关系数为1，该组合不能抵消...

期权定价的理论主要基于风险中性定价原理，即在假设无交易成本和无套利机会的前提下，股票价格与其未来股票价格变动之间的风险中性概率相同。因此，我们在期权定价中也需要假设无风险利率来构建无风险组合。无风险组合是由一组持有...

为方便解释，假设投资组合中的风险资产部分由两种共同基金构成:一个投资于股票市场，一个投资于长期债券。现在假设给定风险资产组合，并只讨论风险资产组合和无风险资产之间的资产配置。当我们将资本由风险资产组合向无风险资产...

1、不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各只证券的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。2、在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关...

1、目前，股票没有无风险的套利方法，股票有风险，投资需谨慎。股市风险是指买入股票后在预定的时间内不能以高于买入价将股票卖出，发生帐面损失或以低于买入代价卖出股票，造成实际损失。2、套利，在金融学中的定义为：在两...

单个股票完全不全负相关有求股票和股票臂构建的组合在无风险收益率时的投资比例。

对冲就是避免单向投资风险，中国A股只能通过融券做空而且是少数大盘蓝筹股票才能做空，只是买入投资组合那就不叫对冲。你们老师连什么是对冲都不知道，出这种题。如果要实现跌的时候比大盘跌的少，升的时候比大盘升的多。那就...

理论上不赚钱也不亏钱，那你炒股为了什么？但是实际上亏多赚少，好的时候利空的不涨，差的时候两只股下跌一个也跑不了。

而在股票期权交易中，交易者没有做空限制，可以自由卖出被高估的期权。自由做空不仅是一股强大的平衡力量，更重要的是交易者可以借助多空组合进行套利交易。在期权价格比较合理时，套利交易属于利润不高风险也较小的交易策略。一...

无风险套利是一种金融工具，这是跨期套利的一种，而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时，在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量，并以对冲或交割方式...