关于股票或股票组合的贝塔系数

股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?

贝塔系数(Betacoefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资...

问题九:什么是贝塔(β)系数β系数也称为贝塔系数(Betacoefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的...

市盈率就越低。因此，市盈率与无财务杠杆的贝塔系数之间的关系是反向的。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。

特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。Beta系数有一个非常好的线性性质，即，资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。β=1.0表示为平均风险股票。如果β为1，则...

一般的股票软件里都有如:大智慧同花顺等β系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作时使用...

组合风险报酬率=加权β*[E(Rm)-Rf]=1.04*（10%-8%）=2.08%；（2）该证券组合的必要收益率=组合风险报酬率+无风险收益率=2.08%+8%=10.08%；（3）投资A股票的必要投资收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10....

【答案】：A,B,C,D,EE项可能不太好理解，实际上该项就是对资本资产定价模型的直观理解。某种金融资产的期望收益率：无风险资产收益率+该种金融资产贝塔系数X市场风险溢价，可见个股的风险补偿是通过计算该股票收益率与...

小于1的组合就没劲了。具体到股票，大盘蓝筹股的贝塔系数较小，创业板的贝塔系数大，看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票。要是长线投资，为的是分享经济增长的收益，就不要选择贝塔系数大的股票组合。

4.关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有()。A.作为整体的市场投资组合的β系数为1B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票贝塔系数的加权平均数C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险D....

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