阿尔法值为正的股票

第三位千亿顶流诞生!葛兰被“越跌越买”,规模暴增百亿,重仓股曝光_百...

与2021年三季度末相比，智飞生物、美迪西成退出其前十大重仓股，片仔癀、九洲药业新晋前十大重仓股。赵蓓表示，在2021年四季度前期减持了部分估值偏高的CXO二线个股，增持了一些低估值成长稳健的个股。与三季度末相比，工银前沿...

假设市场的无风险利率是3%,股票市场的整体预期收益率是12%

无风险利率为4%，某股票贝塔值为1.5，如果这只股票收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是2%，计算公式是：（证券收益率-无风险收益率）-β（市场收益率-无风险收益率）然后带入数字计算得（15%-4%）-1.5*...

股票BETA转换成的对冲头寸ALPHA啥意思

beta是股票的β值，beta值解释：http://baike.baidu.com/link?url=xkLt4blV30Ti1gocmlrTBG5cya2DwEfzQ1PIwUWXRYjXhFPPQJTtQJL3QRKEqv1tw6h8-Vrzdov_NqSV3YlRSKALPHA是阿尔法的英文写法，alpha套利：http://www....

最近证券策略师经常说的alpha逻辑是什么意思?请详细说一下,不欢迎蜻蜓...

beta策略,当判断股票上涨时增大beta值，就是多拿点股票，预测下跌时卖点股指期货或者卖点股票。当市场处于震荡市，方向不明时，那些用beta策略在趋势行情获利的基金开始赔钱，这时他们想到了alpha策略的稳定性，转而使用alpha策略...

α值的金融

股票收益方面，α值衡量某种证券或基金经风险调整后的回报。α值是代表证券收益率超出风险/收益模型所预测水平的超额收益。詹森指数对(11)求数得(14)从而得到:(15)詹森业绩指数又称为α值,它反映了基金与市场整体之间的绩效...

关于单因素模型(singleindexmodel)对最优证券投资组合的选择问题

首先对阿尔法系数的理解有点问题：按照CAPM单因素模型计算的个股收益率称为“公平收益率”，个股实际预期收益率减去公平收益率的差额称为阿尔法系数，反映了理论值和预期值的差别，由于理论值的计算和市场有关，因此阿尔法也和...

什么是阿尔法策略?

beta策略,当判断股票上涨时增大beta值,就是多拿点股票,预测下跌时卖点股指期货或者卖点股票。当市场处于震荡市,方向不明时,那些用beta策略在趋势行情获利的基金开始赔钱,这时他们想到了alpha策略的稳定性,转而使用alpha策略投资,他们这时...

T0和日内阿尔法的区别是什么?

股票阿尔法，简单地说，股票超额收益是指基金管理人在投资过程中获得的实际收益超过因承担相应风险而获得的相应预期收益的部分。它是与基金经理业绩直接相关的回报。阿尔法可以用来衡量基金经理的投资能力。如果一只活跃基金的基金...

基金指标详解

而由这两个指标就引申出了一些基金经理所谓的贝塔策略和阿尔法策略。简单来说，贝塔策略依靠对市场大势的把握去选择合适的时机获得超越大盘的收益，而阿尔法策略则是依靠精选主题、个股来超越大盘。以上两个指标衡量基金的相对...

投资中α和β什么意思

只要通过调节投资组合中的现金和股票指数基金（或者股指期货）的比率，就可以很容易地改变贝塔系数，即投资组合中来自整个市场部分的收益。阿尔法系数是指投资或基金的绝对回报和按照β系数计算的预期风险回报之间的差额。绝对回报...