股票的方差协方差矩阵

$股票的方差协方差矩阵$

如何理解协方差矩阵?

假设协方差矩阵为c第i行与du第j行的相关zhi系数为：r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j))若要dao求整个矩阵可专用循属环实现[m,n]=size(c);fori=1:mforj=1:nr(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(...

协方差矩阵四个数代表什么如下：协方差矩阵的意义是每一个元素是表示的随机向量X的不同分量之间的协方差,而不是不同样本之间的协方差,如元素Cij就是反映的随机变量Xi,Xj的协方差。协方差矩阵是统计学与概率论...

1、找到数据的主要成分主成分分析法通过对原始数据进行协方差矩阵分析，找到数据中最主要的成分，也就是数据中的主成分。主成分是一组互相独立的变量，它们能够尽可能多地解释原始数据的方差。2、对数据进行正交变换在找到...

资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关。为了说明这一点，必须假定投资收益服从联合正态分布(即资产组合内的所有资产都服从独立正态分布，它们间的协方差服从正态概率定律)，投资者...

(1)使用历史数据估计预期收益率的协方差矩阵作为先验概率密度函数的协方差.(2)确定市场预期之收益率向量,也就是先验预期收益之期望值.作为先验概率密度函数的均值.或者使用现有的期望值和方差来反推市场隐含的均衡收益...

协方差与方差之间有如下关系：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2COV(X，Y)因此，COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。[编辑本段]协方差的性质（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)；（2）...

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。

2，点击菜单栏的公式——“插入函数”；3，在函数对话框内输入“COVARIANCE.P”，点击确定；4，接下来设置函数参数，在ARRAY1处输入A2:A8；5，在ARRAY2处输入B2:B8；6，点击确定后就获得了销售量的协方差。

大概是因为两种用的公式不一样。因为你不可能根据样本得到协方差矩阵，而只能根据样本做一个估计，既然是估计那么当然有多种公式都是可行的，而不能说哪一种就一定错

知道方差才能确定权，知道权才能得出协因数