股票协方差矩阵

计算该股票平均收益率及协方差,急求!谢谢

用excel吧，其中日收益率等于每天股票价格的变化率。算出两只股票的日变化率，然后用公式“covariance=”来计算协方差。

相关关系是一种非确定性的关系，相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同，相关系数有如下几种定义方式。简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系。应答...

大概是因为两种用的公式不一样。因为你不可能根据样本得到协方差矩阵，而只能根据样本做一个估计，既然是估计那么当然有多种公式都是可行的，而不能说哪一种就一定错

算出来会是一个方差-协方差矩阵，直接用var这个命令，自动计算每列的方差，和列与列之间的协方差。举例：d

没有连续性股票和离散型股票直说。

个人是没法算的，要去数据库找资料，可是数据库要钱，就算了吧。

是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的协方差。协方差，首先就是协，代表两个变量之间的关系，协变量矩阵是指是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的协方差，其每个元素是各个向量元素之间的协方差。协方差矩阵能...

其中:r为股票的收益向量,X因子的暴露矩阵,f为股票的因子收益向量,u为股票的特质收益。则我们的组合P的波动率为:其中:为所有因子收益学列的协方差矩阵,𝛥为股票特质收益序列的协方差矩阵。w为持仓权重。具体推导详见马克维茨均值...

如何计算协方差？当然，我们有api，如果不使用api，是否能自己写？我们按照公式，写了如下测试程序：计算出维度之间的协方差，我们就可以组织协方差矩阵。协方差矩阵可以快速定位维度之间的协方差。上述解释详见下面文章：＃终于...