算股票收益率的方差要用对数收益率么

用后一日股价与前一日股价的自然对数差计算股价日收益率.

因为股票市场是记连续复利的。B=Ae^rt取对数后，rt即为一日的收益

1．股利收益率股利收益率，又称获利率，是指股份公司以现金形式派发的股息或红利与股票市场价格的比率其计算公式为：该收益率可用于计算已得的股利收益率，也可用于预测未来可能的股利收益率。2．持有期收益率持有期收益率...

即对数收益率是正态分布的。通过对人民币对美元的日对数收益率的统计检验发现，人民币外汇市场符合非线性的分形分布。然而对实际市场数据的经验统计结果表明，多数股票的对数收益率并不服从正态分布。

首先算平均收益率=0.25*0.08+0.5*0.12+0.25*0.16=0.12方差=（0.08-0.12)^2*0.25+(0.12-0.12)^2*0.5+(0.16-0.12)^2*0.25=0.008标准差=0.008^0.5=0.0282...

；4、拆股后的持有期收益率：买进股票后，该股份公司发出股利或进行拆股的情况下，股票的市场的市场价格及其投资者拥有股票的数量都会产生变化。以上就是关于对数收益率的相关内容，希望有所帮助。

股票收益率=收益额/原始投资额当股票未出卖时，收益额即为股利。衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能...

【答案】：A、B最常用的两种相对收益计量方法是百分比收益率和对数收益率，A、B项正确；C项预期收益率是一种平均水平的概念；D项标准差是随机变量方差的平方根；E项方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。

期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格方差是...

2、贝塔系数=股票A与市场的相关系数*（股票A的标准差/市场的标准差）=0.9*（0.04/0.225）=0.163、预期收益率=市场的无风险收益率+贝塔系数*（市场组合的预期收益率-市场的无风险收益率）=6%+0.16*（10%-6%）...

风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1;无风险投资β值等于0。股票的标准差计算公式就是股票的利差平方和的平均数再将这个数值开方的值。标准离差率=标准离差/期望值。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只...