整个股票市场的标准差越大

2008年中级会计职称财务管理讲义第2章

(二)市场组合及其风险的概念市场组合,是指由市场上所有资产组成的组合。它的收益率就是市场平均收益率,实务中通常用股票价格指数的收益率来代替。而市场组合的方差则代表了市场整体的风险。由于包含了所有的资产,因此市场组合中的非系统...

【答案】：Cβ系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标，选项C正确。

标准差是一种表示分散程度的统计观念。标准差已广泛运用在股票以及共同基金投资风险的衡量上，主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言，标准差愈大，表示净值的涨跌较剧烈，风险程度也较大。实务的运作...

标准差大的说明全班同学的成绩和平均分数差的比较大。标砖差的计算方法是：所有数减去其平均值的平方和，所得结果除以该组数之个数（或个数减一，即变异数），再把所得值开根号，所得之数就是这组数据的标准差。

1、标准差强调的是某个证券自身的波动，波动越大，相差越大，是绝对波动的概念。例如证券A的标准差是1.5、证券B的标准差是1.25，则证券B整体的波动比较小，证券A整体的波动比较大，标准差既测度系统风险（市场风险、不...

标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，风险就越高。另外，标准差也可以用来判断基金属性。据晨星统计，今年以来股票基金的平均标准差为5.14，积配型基金的平均标准差...

下行风险标准差为6.083%，计算方式如下：比risk-freerate低的收益率：2%，-3LPSD^2=[(2%-3%)^2+(-3%-3%)^2]/(2-1)LPSD=0.6083=6.083

股票型基金的标准差是指一类基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高。在投资基金上，一般投资人比较重视的是业绩，但是，投资人往往买进了近期业绩表现最佳的基金...

【答案】：A、B、D根据定义公式，贝塔系数＝该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数×该股票报酬率的标准差/整个股票市场报酬率的标准差，所以选项ABD正确。

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。β越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β为1,则市场上涨10...